Dépôt Institutionnel de l'Université BBA

التنبؤ بعوائد المحافظ المالية باستخدام السلاسل الزمنية دراسة حالة بورصة قطر خلال الفترة (2016 – 2020)

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author بن خلف الله،إنتصار;بن ثابت, بسمة
dc.date.accessioned 2022-02-22T13:54:48Z
dc.date.available 2022-02-22T13:54:48Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.other mast-594
dc.identifier.uri https://dspace.univ-bba.dz:443/xmlui/handle/123456789/1917
dc.description.abstract تهدف هذه الدراسة إلى نمذجة السلاسل الزمنية للعوائد الشهرية الخاصة بالمحافظ المالية في بورصة قطر، من خلال دراسة حالة محفظة مؤشر البورصة، ومحفظة مالية مشكلة من أسهم الشركات المدرجة فيها خلال الفترة (2016 – 2020). وبعد معالجة الجوانب النظرية للموضوع والمعالجة الإحصائية للبيانات باستخدام نماذج ARMA وARCH وذلك بالاستعانة ببرنامج (Eviews 9) تم التوصل إلى جملة من النتائج التي تخدم الإشكالية المُصاغة. إذ توصلت الدراسة إلى أن نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة ARMA_((6,2)) الأنسب لنمذجة سلسلة عوائد محفظة مؤشر البورصة والتنبؤ بها، ونموذج EGARCH_((1)) غير المتناظر الأنسب لنمذجة سلسلة عوائد المحفظة المالية التي تميزت بتقلب شديد نتيجة الصدمات السالبة الداخلية التي تعرضت لها أسهم الشركات المدرجة في البورصة. en_US
dc.description.sponsorship جامعة محمد البشير الإبراهيمي كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير en_US
dc.publisher جامعة محمد البشير الإبراهيمي كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير en_US
dc.subject محافظ مالية، عائد، مخاطرة، سلاسل زمنية، بورصة قطر en_US
dc.title التنبؤ بعوائد المحافظ المالية باستخدام السلاسل الزمنية دراسة حالة بورصة قطر خلال الفترة (2016 – 2020) en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Recherche avancée

Parcourir

Mon compte