قياس الكفاءة النسبية للبنوك الإسلامية دراسة حالة البنوك الإسلامية العاملة بالجزائر

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى قياس كفاءة البنوك الإسلامية العاملة في الجزائر وذلك خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018 باستخدام أسلوب غير معلمي يتمثل في أسلوب تحليل مغلف البيانات Data Envelopment Analysis (DEA)، لتقدير الكفاءة الفنية الثابتة والكفاءة الفنية المتغيرة والكفاءة الحجمية، حيث تم استخدام البيانات السنوية لبنك البركة الجزائري وبنك السلام الجزائري، وتم اختيار بنوك جزائرية تقليدية تنشط في نفس البيئة المصرفية وبنوك إسلامية من دول أخرى تنشط في بيئات مصرفية مختلفة بهدف المقارنة ومعرفة تأثير البيئة المصرفية على كفاءة البنوك الإسلامية الجزائرية، لتصبح عينة الدراسة مكونة من 30 بنك. وقد تم اعتماد نهج الوساطة في تحديد المدخلات والمخرجات وتم تحديد ثلاث مدخلات هي: حقوق الملكية، الودائع وإجمالي المصروفات ومخرجين هما: القروض والناتج الصافي هذا في المرحلة الأولى، أما في المرحلة الثانية تم بناء نموذج قياسي باستخدام نماذج بيانات البانل بهدف معرفة العوامل المؤثرة على كفاءة البنوك الإسلامية. وقد توصلت الدراسة إلى أن اختلاف البيئة المصرفية لم يؤثر كثيرا على مستويات الكفاءة النسبية وبذلك تولدت الحاجة للبحث عن المحددات الرئيسية للكفاءة المصرفية، وقد بينت النتائج إلى وجود تأثير موجب ذو دلالة إحصائية مقبولة لحجم البنك، السيولة، المخاطر الإئتمانية، كفاية رأس المال والناتج المحلي الإجمالي على الكفاءة التقنية، وتأثير سلبي مقبول معنويا لسعر الصرف على الكفاءة الفنية التقنية، كما أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية لحجم البنك، السيولة، كفاية رأس المال والناتج المحلي الإجمالي على الكفاءة الفنية التقنية التامة، وتأثير سلبي مقبول معنويا لكثافة القروض وسعر الصرف على الكفاءة الفنية التقنية التامة.