Abstract:
Dans ce travail, nous avons étudié le problème d’optimisation de portefeuille, coté théorie
et pratique, sous un aspect multi-objectif quadratique. Cela nous a conduits à faire une
étude de l’optimisation multi-objectif, et demêmel’optimisation quadratique pour fournir
aux décideurs une bonne politique de gestion prudentielle, permet d’assurer le rendement
optimal du portefeuille et de réduire les risques financiers.
La modélisation du problème posé nous a amené à résoudre, un modèle multi-objectif
convexe pour le choix d’un portefeuille optimal.
Dans le but de réaliser ce travail, on a suivi le processus suivant :
Dans le premier chapitre nous avonscommencépar quelques définitions de base et concepts
nécessaires de probleme d’optimisation combinatoire et de la gestion de portefeuille, on a
cité la théorie moderne deMarkowitz
puis, dans le deuxième chapitre,on a parler sur les metaheuristique
dans le troisième chapitre une présentation de notions de base de l’optimisation multiobjectif,
et de quelques méthodes de résolution exactes et approchées.
Enfin dans le dernier chapitre, on a présenté une méthode de résolution approché Fire-
Fly pour notre problème , on l’a implémenté sous le langage de programmation MATLAB.
D’après les résultats obtenus, on déduit que notre méthode de résolution est efficace et
fournit les meilleurs résultats et donne plus de choix aux décideurs.
Comme perspectives :
Améliorer la complexité de l’algorithme FireFly
Développer d’autres mécanismes de diversification plus performants, et l’approfondissement
de notre étude en cherchant d’autres pistes plus poussées, en vue de déterminer le
seuil optimum de diversification des portefeuilles.
