Browsing by Author "DEGHACHE Selma"

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solving multiobjectif portfolio optimization problems using firefly algorithm
(2022) DEGHACHE Selma; OUCHENE Hadjer
Dans ce travail, nous avons étudié le problème d’optimisation de portefeuille, coté théorie et pratique, sous un aspect multi-objectif quadratique. Cela nous a conduits à faire une étude de l’optimisation multi-objectif, et demêmel’optimisation quadratique pour fournir aux décideurs une bonne politique de gestion prudentielle, permet d’assurer le rendement optimal du portefeuille et de réduire les risques financiers. La modélisation du problème posé nous a amené à résoudre, un modèle multi-objectif convexe pour le choix d’un portefeuille optimal. Dans le but de réaliser ce travail, on a suivi le processus suivant : Dans le premier chapitre nous avonscommencépar quelques définitions de base et concepts nécessaires de probleme d’optimisation combinatoire et de la gestion de portefeuille, on a cité la théorie moderne deMarkowitz puis, dans le deuxième chapitre,on a parler sur les metaheuristique dans le troisième chapitre une présentation de notions de base de l’optimisation multiobjectif, et de quelques méthodes de résolution exactes et approchées. Enfin dans le dernier chapitre, on a présenté une méthode de résolution approché Fire- Fly pour notre problème , on l’a implémenté sous le langage de programmation MATLAB. D’après les résultats obtenus, on déduit que notre méthode de résolution est efficace et fournit les meilleurs résultats et donne plus de choix aux décideurs. Comme perspectives : Améliorer la complexité de l’algorithme FireFly Développer d’autres mécanismes de diversification plus performants, et l’approfondissement de notre étude en cherchant d’autres pistes plus poussées, en vue de déterminer le seuil optimum de diversification des portefeuilles.