Introduction aux Processus stochastiques

Abstract

Résumé Le but de cette étude est de donner une introduction aux processus stochastiques. C’est un vaste domaine de la théorie des probabilités en particulier et des mathématiques en général. Nous nous concentrons sur le mouvement brownien qui joue un rôle important dans la construction des intégrales stochastiques et la résolution des équations différentielles stochastiques. Mots clés : Probabilité, probabilité conditionnelle, processus stochastique, processus stationnaires, mouvement brownian. 1 Abstract The aim of this study is to give an introduction to stochastic processes. It is a huge area of probability theory in particular and mathematics in general. We focus on Brownian motion that play an important role in the construction of stochastic integrals and the resolution of stochastic differential equations. Key Words : Probability, conditional probability, stochastic process, stationary process, Brownian motion.