Résumé:
Dans ce travail, nous allons présenter un état de l’art de l’optimisation de portefeuilles,on a
présentée le model initiale du portefeuille (La théorie moderne du portefeuille Markowitz), et on
résoudre ce dernier qui est modéliser mathématiquement sous forme d’un problème de programmation
quadratique convexe.
Un bon portefeuille est celui qui donne un rendement maximum pour un niveau de risque donnée
ou celui qui donne le risque minimum pour un niveau de rendement donné.
L’OEP est une métaheuristique basée sur la reproduction des comportements sociaux de certains
animaux. L’auto-organisation représente le processus le plus important qui caractérise l’évolution
de l’essaim. Il permet l’émergence d’une organisation complexe en partant d’un groupe de particules
peu intelligentes. L’inconvénient majeur de l’OEP, comme la plupart des métaheuristiques, est
qu’elle est fortement dépendante de son jeu de paramètres. Chaque fois que nous considérons un
nouveau problème, nous devons trouver les valeurs idéales pour les di érents paramètres.
L’approche que nous avons proposé admet aussi des faiblesses concernât la précision des solutions.
Les perspectives qui pourraient être envisagées en réponse à cet inconvénient dans le cadre de futurs
travaux sont :
Application de MOPSO sur les autre problèmes combinatoire comme par exemple ,le problème du
voyageur de commerce .
Utiliser une technique d’initialisation intelligente .
